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タイトル |
アセットマネージャーのためのファイナンス機械学習(アセットマネージャーノタメノファイナンスキカイガクシュウ) |
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話題を呼んだ『ファイナンス機械学習ー金融市場分析を変える機械学習アルゴリズムの理論と実践』の著者による新作、“Machine Learning for Asset Managers"(2020年、Cambridge University Press)の日本語訳が登場!
●ノイズ除去、クラスタリング、ラベリング、特徴量の重要度分析などのトピックをコンパクトに整理
●前作の理論・手法をさらに発展させるとともに、各手法のpythonコードを多数掲載しており、実務の手引きとして活用できる
第1章 はじめに
1.1 はじめに/1.2 理論こそが重要である/1.3 科学者は機械学習をどのように使っているか/1.4 2種類のオーバーフィッティング/1.5 本書の構成/1.6 想定する読者/1.7 ファイナンス機械学習に関する5つの誤解/1.8 ファイナンス・リサーチの未来/1.9 よくある質問/1.10 結論/1.11 練習問題
第2章 ノイズ除去
2.1 はじめに/2.2 Marcenko-Pastur定理/2.3 シグナルを含むランダム行列/2.4 Marcenko-Pastur分布の当てはめ/2.5 ノイズ除去/2.6 デトーニング(detoning)/2.7 実験結果/2.8 結論/2.9 練習問題
第3章 距離測度
3.1 はじめに/3.2 相関に基づく測度/3.3 周辺エントロピーと結合エントロピー/3.4 条件付きエントロピー/3.5 Kullback-eibler情報量/3.6 クロスエントロピー/3.7 相互情報量(Mutual Information)/3.8 Variation of Information(VI)/3.9 離散化/3.10 2つの分割の間の距離/3.11 実験結果/3.12 結論/3.13 練習問題
第4章 最適クラスタリング
4.1 はじめに/4.2 近接行列/4.3 クラスタリングの種類/4.4 クラスターの数/4.5 実験結果/4.6 結論/4.7 練習問題
第5章 金融データのラベリング
5.1 はじめに/5.2 固定ホライズン法/5.3 トリプルバリア法/5.4 トレンドスキャン法/5.5 メタラベリング/5.6 実験結果/5.7 結論/5.8 練習問題
第6章 特徴量の重要度分析
6.1 はじめに/6.2 ρ値/6.3 特徴量の重要度分析/6.4 確率加重正解率(Probability-Weighted Accuracy)/6.5 代替効果/6.6 実験結果/6.7 結論/6.8 練習問題
第7章 ポートフォリオ構築
7.1 はじめに/7.2 ポートフォリオの凸最適化/7.3 条件数/7.4 マーコウィッツの呪い/7.5 共分散不安定性の原因としてのシグナル/7.6 NCOアルゴリズム/7.7 実験結果/7.8 結論/7.9 練習問題
第8章 テストデータのオーバーフィッティング
8.1 はじめに/8.2 適合率(precision)と再現率(recall)/8.3 多重テスト下での適合率と再現率/8.4 シャープレシオ/8.5 「偽戦略」定理(False Strategy Theorem)/8.6 実験結果/8.7 デフレシャープレシオ(Deflated Sharpe Ratio)/8.8 ファミリーワイズエラー率/8.9 結論/8.10 練習問題